Spy Opzione Last Trading Day

Come Trade Day il SPY Molte persone pensano giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo: si può vincere per un po ', ma alla fine si saltare in aria il conto. Io ho agreemdashyet giorno di negoziazione la SPY quasi ogni giorno. Giorno di negoziazione è parte del mio metodo di overflow e l'approccio strategico alla gestione multipla mio portafoglio. I giorno di negoziazione molto poco capitale, e ho diretto i profitti in miei conti meno rischiose. Quindi perché preoccuparsi se il commercio di giorno è gioco d'azzardo In poche parole, posso aumentare le mie probabilità di un ritorno di successo utilizzando le tecniche di gestione del denaro. Mi aspetto di un giorno perdere tutti i soldi nel mio giorno di negoziazione accountmdashthe obiettivo è quello di moltiplicare il capitale ho iniziato con molte volte prima che ciò accada. Questa strategia funziona perché commercio di giorno con una piccola percentuale di tutta la mia portafoglio di investimenti, e la quantità io sono disposto a rischio rimane constantmdashmeaning che io non tento di aggravare i miei restituisce profitti vengono rimossi dal conto subito. Già quest'anno ho raddoppiato i soldi nel mio conto di trading giorno (non male considerando che siamo solo 8 settimane dopo l'anno). E poiché questo profitto è stata reindirizzata, anche se ho fatto solo perdere traffici d'ora in poi non avrei nulla da perdere perché sono, per così dire, a giocare con i soldi le case. Questo è ciò che intendo per la gestione del denaro: riconoscendo che in qualsiasi momento si potrebbe far saltare in aria il tuo account e proteggere la vostra base resistendo alla tentazione di composto. Dont Compound, capito. Ma come si fa del commercio Anche se giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo, è possibile sfruttare indicatori tecnici e la propria esperienza per entrare e uscire mestieri con tassi di successo più elevati. Ecco la mia formula per la creazione di scambi giornalieri: Ho commerciare solo la spia, che ho controllato per così tanto tempo che il mio intestino spesso predice come si muoverà. Nessun scherzo. Quando sei hyperfocused. investire con il vostro intestino può essere efficace. Io uso le opzioni settimanali per aggiungere leva e ridurre il capitale necessario. Ho sempre commercio al call denaro o mettere questo è che vanno a scadere alla fine della settimana. Questa opzione ha normalmente un delta attorno .50, il che significa che se la SPY muove un 1,00 l'opzione aumentare (o diminuire) in valore 0.50mdasha 50 di ritorno, se l'opzione si acquista costa 1,00. Compro solo le chiamate e putsmdashno spread fantasia. Cerco di essere in un commercio per 40 minuti max. Certo, a volte un commercio dura un paio d'ore, ma ho sempre chiudere lo scambio, alla fine della giornata non importa quale. Mi piace entrare miei mestieri circa 1:00 pm EST quando il più delle volte di trading è piatta la notizia dal mattino è già stato messo in commercio, e molti commercianti stanno prendendo una pausa pranzo. Con 1:30 o 2:00 il SPY si sta muovendo e scuotendo di nuovo. Entro in un mestiere sapere se la spia è rialzista o ribassista in quel giorno, e non ho mai invertire il trend: se il SPY sta spingendo fino I commercio chiamate se il SPY sta andando giù Ho traffico espone. Se il mercato sembra flatmdashthe indicatori RSI e MACD non stanno colpendo estremi in tutto il daymdashI solo stare fuori. Faccio un solo commercio al giorno. Se sto commerciale più di che molto probabilmente sono sia arrogante e credo di poter fare più soldi o sto cercando di risolvere una perdita trademdashboth sono cattive idee. Non ho mai rischiare più di 30 mio trading conto capitale in una qualsiasi commercio. Sì, tale percentuale è alta, ma sto solo rischiare soldi Im disposti a perdere. Detto questo, la spia è stabile in modo, in realtà, il rischio è più simile a 15. Se le condizioni sono giuste mi scala in un commercio fino a 4 volte la media dollaro-costo. Mi scala solo verso il basso, mai upmdashmeaning compro più come scende il prezzo, e quando chiudo il commercio vendo tutto (non scalabilità orizzontale). Ho il tempo la mia entrata aspettando la RSI di attraversare 70 o 30 e quindi attendere per le linee MACD ad attraversare e procedere nella direzione opposta. Assicurati anche le barre di MACD assomigliano chiaramente dolci colline, un indicatore che il SPY non è piatta. A questo punto io entro, e se la SPY continua a scendere compro più durante la discesa. Dopo aver inserito un mestiere che ho sempre fissare un prezzo di chiusura del commercio, in genere 20 superiore al prezzo di acquisto dell'opzione. Ciò mi protegge nel caso di un picco verso l'alto nel mercato e mi libera di essere incollati allo schermo del computer. Non impostare stop loss. La spia non è pazzo volatile e quasi sempre ho lasciato i soldi se un commercio va contro di me. Inoltre, non ho mai rischiare più di quanto possa sopportare di perdere. Smettere di perdite sono male, perché a volte il mercato ha davvero a cadere prima che possa prendere il backup. Sono stato giù 50 solo per essere fino a 20 10 minuti più tardi. Mi affido il mio intestino in tanto la mia uscita (uno dei motivi che non ho automatizzati questo stile di trading). Ho sempre messo fuori puntando per un ritorno di 20, ma se il mercato non è in accelerazione getterò il mio obiettivo fino a che non corrisponde alla realtà di ciò che il mercato sta cedendo. Se un commercio va contro di me ho semplicemente aspettare per un uptick e utilizzare questa opportunità per chiudere lo scambio perdente. Quasi ogni giorno un po 'acquirente entra e spinge il SPY verso l'alto o verso il basso più velocemente del normale in un unico grande commercio, ma se non mi vendere a 03:59 e andare tutti i contanti. Ho impostato queste regole per me in tanti anni di giorno di negoziazione. Per avere un'idea di come giocano fuori nel mondo reale, lascia a piedi attraverso un mestiere che ho fatto il 23 febbraio 2015. (Nota. I tempi nel grafico sono PST.) Fin dall'inizio della giornata il mercato era bullishmdashnotice come il grafico sta spingendo in alto piuttosto che downmdashso che cercavo per il commercio chiamate. Alle 12.35 EST l'RSI ha attraversato il 30 linemdashmeaning la SPY è stato più probabile che per iniziare a muoversi di nuovo. I didnt fare una mossa ancora, ma la mia attenzione al MACD. Circa 15 minuti più tardi le linee MACD incrociate, confermando che il SPY era pronto a spostarsi verso l'alto. Si noti che le barre MACD chiaramente assomigliano dolci colline. Alle 1:00 EST sono entrato un commercio con l'acquisto di SPY 27 feb 2015 210 chiamate per 1.19. Ho beneficiato di un grande venditore in arrivo a destra prima di entrare il commercio, spingendo la SPY verso il basso. Se questo evento fosse accaduto più tardi ho potuto scalato in e acquistato più chiamate, ma in questo giorno uno scambio aperto e uno di chiusura ha fatto il trucco. Ho impostato un ordine con limite di vendere tutte le opzioni ad un prezzo di 1.43 (20 guadagno). Alle 1:30 EST ho abbassato il mio ordine limite di 1,37 (15 guadagno) perché il mercato era rimbalzare in giro troppo per me per essere fiduciosi. A 1:40 EST un grande acquirente è entrato e ha spinto il SPY in prezzo. Il mio ordine limite colpire, il commercio è stato chiuso per un 15 guadagno. La maggior parte dei giorni vincenti giocare fuori, proprio come in questo esempio. Anche se io non contare su grandi acquirenti o venditori in movimento la spia e aiutare me entrare o uscire un commercio a prezzi migliori, accade frequentemente e di sicuro è bello quando lo fa. Dont Basta essere un commerciante di giorno ho appena dipinto un bel quadro roseo di come si possa generare rendimenti outsized giorno di negoziazione. Il fatto è che, ogni giorno è diverso e un paio di giorni cattivi certamente spazzare via il vostro conto. Ma se, se effettuata secondo il metodo di overflow è possibile utilizzare i profitti giorno di negoziazione al succo i rendimenti di una strategia di trading meno rischiosa. Giorno di negoziazione è anche un buon modo per rimanere impegnati con il mercato ogni giorno e affinare le vostre abilità di negoziazione. Tale esperienza e la conoscenza si effettua ad una migliore trader spread di credito o buy-and-hold investitore. E, naturalmente, giorno di negoziazione è un divertente corsa. Contribuire a sostenere questo blog, si prega di condividere. NewsletterIndicators SPY Indicatori Giorno di Borsa del SPY tramite call e put nostro indicatore SPY Play è una strategia di trading giorno in cui possiamo operare una singola chiamata o mettere in base ai segnali che indicano un alto o in basso del gioco. Durata di ogni commercio può variare da pochi minuti ad alcune ore a seconda del movimento del SPY (a SPDR SP 500). Basso costo e grande open interest rendono il SPY un ottimo veicolo per questo tipo di opportunità giorno di negoziazione. L'indicatore di SPY Play è anche un mestiere conservatrice che cerchiamo un profitto predeterminato e posizionare uno stop loss conservatore nel caso in cui il gioco va nella direzione sbagliata. I livelli di profitto sono tipicamente da 10 a 15, che è una percentuale considerevole. L'investimento per il commercio è di piccole dimensioni, tipicamente 100-150 per contratto. Ci sono due varianti del gioco Indicatore spia. Abbiamo quello che noi chiamiamo i nostri segnali di breve e lungo. segnali brevi significa che ci aspettiamo un movimento verso l'alto o verso il basso, ma non può durare per tutto il giorno. Un segnale lungo significa che ci aspettiamo che la spia per essere verso l'alto o verso il basso, in generale, per la giornata. Quando arriviamo quello che consideriamo un segnale più lungo termine, che significa i nostri segnali indicano il mercato avrà un movimento più grave verso l'alto o verso il basso, possiamo giocare un debito verticale. Se i nostri segnali indicano un forte movimento al giorno, ben utilizzare una chiamata o mettere in verticale per rendere il commercio. Le verticali sono generalmente poco costoso come stiamo usando uno spread uno sciopero. Di solito un costo di circa 0,35 per entrare. Con il prezzo della verticale così basso, noi non usare fermate. Fondamentalmente il prezzo dell'opzione è proprio arresto. Così possiamo lasciare che il lavoro commerciale per tutto il giorno lasciando che il meandro SPY in giro senza preoccuparsi di ottenere fermato. Cerchiamo una 0,25-0,35 profitto con la verticale. Se doesnt raggiungere l'obiettivo di profitto per la fine della giornata, allora chiudiamo il verticale per tutto ciò che possiamo ottenere. Gli esempi di seguito riportati aiuteranno chiarire come viene eseguita questa strategia. Esempio di segnale di opzione singola. Acquista aprire SPY 9 agosto 2013 100 Mette Debito 1.30 o meglio vendere a Primo SPY 9 agosto 2013 100 Mette credito 1.55 o meglio del campione di segnale verticale. Aprire SPY verticale Buy per aprire SPY 9 agosto 2013 170 Chiamate vendere ad aprire SPY 9 agosto 2013 170 chiamate di debito .35 o meglio Chiudi Sell SPY verticale per chiudere SPY 9 agosto 2013 170 Chiamate Acquistare per chiudere SPY 9 agosto 2013 170 Le chiamate di credito .60 o meglio non sei ancora un membro Iscriviti adesso, se avete qualsiasi domanda riguardante le nostre azione e strategie di opzioni, la nostra strategia di trading o spiare indici Indicatore SPY non esitate a contattarci via email a contact64splitmaster .5 cose che devi sapere per il commercio Indice Opzioni imparare queste basi di operare con successo SPX, VIX, gli altri nel mondo negoziazione di opzioni, ci sono molti, molti prodotti che possono essere scambiati. Ci sono opzioni su singole azioni, indici azionari, valute, materie prime, obbligazioni e altro ancora. opzioni su azioni sono mdash molto popolare per una buona ragione mdash ma il focus di questo articolo è su basi che tutti gli operatori devono sapere quando trading opzioni su indici. Alcune delle opzioni su indici più popolari sono i SampP 500 Index Options (CBOE: SPX), CBOE Volatility Index (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Options. il Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) e le 100 Opzioni SampP Index (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Miti Debunked Qui cinque cose che dovete capire se si vuole operare con successo le opzioni su indici: 1: Opzioni delle grandi, indici attivi commerciali nell'ambito whatrsquos chiamato in stile europeo. Opzioni su singoli titoli e fondi negoziati in borsa (ETF) di solito sono in stile americano. La mancata comprensione delle differenze, può, e quasi certamente sarà, tradurrà in una perdita monetaria ad un certo punto in futuro. Le principali differenze sono che le opzioni europee: sono liquidati in cash mdash nessuna azione cambiano le mani alla scadenza non può essere esercitato prima della scadenza avere un altro metodo di calcolo della chiusura definitiva, o di regolamento, il prezzo alla scadenza. Questo prezzo di chiusura è un prezzo immaginario. Non è un prezzo reale. Si è calcolato utilizzando il prezzo di ciascuno dei titoli dell'indice su quel Venerdì mdash apertura e quindi presuppone che ciascun titolo è scambiato a quel prezzo di apertura, allo stesso tempo nel calcolo del valore dell'indice. Sappiate questo può portare alcuni prezzi di regolamento molto sorprendenti. Il valore di ogni opzione è 100 dipendente da quella prezzo di liquidazione. 2: opzioni indice offrono un portafoglio diversificato di azioni per il commercio. Salvo rare occasioni questo elimina la possibilità che qualche notizia sorprendente sul dell'attività sottostante lo farà a subire una mossa gap. Questa diversità è un bene per quei commercianti che adottano posizioni gamma negativi e preferiscono meno movimento. Ma questa è una caratteristica negativa per i commercianti che acquistano opzioni e amano gigantesche mosse. 3: alcune opzioni su indici sono molto attivamente scambiati. Thatrsquos buono per il commerciante al dettaglio, perché heshe ha l'opportunità di commerciare con gli ordini di altri mdash commercianti e non dipende da negoziazione con i market maker. Il vantaggio è di solito che le differenze bidask sono ridotte, e che rende più facile per ottenere un prezzo migliore per i vostri ordini. NOTA: per avere qualche possibilità di ottenere una buona esecuzione delle negoziazioni, non entrare in un ordine di mercato nel trading opzioni. Utilizzare ordini limite. Se questa idea è estraneo a te, chiedere il vostro broker come inserire ordini limite. 4: Ci sono gli ETF che tentano di imitare le prestazioni dei grandi, indici attivamente scambiate. Tre dei più popolari sono il SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), l'indice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) e il PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Questi ETF costruire un portafoglio che è simile a quella dell'indice possibile. Questi ETF sono anche le spese di negoziazione e le tasse (piccola) di gestione in modo che la correlazione non è 100. Ma è abbastanza vicino per la maggior parte dei commercianti. ATTENZIONE: queste opzioni ETF commercio tutto il giorno sul terzo Venerdì del mese mdash il tipico stile americano di scadenza Venerdì mdash e le opzioni su indici più grandi non (vedi sotto per 5 un'eccezione). Così, queste opzioni commerciali per un tempo più lungo e che colpisce il loro valore, tanto più si avvicina scadenza. Questi ETF sono una frazione della dimensione dei loro indici sorella. Questo è un bene per il piccolo commerciante. Considerando che il minor numero di contratti su indici che si possano scambiare è uno, ci vogliono 10 contratti di ETF a dare i risultati (molto simile) Trading un'opzione indice di. Ciò consente nuovi operatori di acquisire una certa esperienza, ponendo molti meno soldi sulla linea. Opzioni SPY rappresentano da vicino 110 di un opzioni SPX IWM strettamente rappresentare 110 di un opzioni. RUT QQQ strettamente rappresentare 140 di un. NDX. 5: le opzioni settimanali sugli indici sono diversi da opzioni su indici lsquoregularrsquo. Ad esempio, l'SPX utilizza il sistema di regolamento lsquonormalrsquo stile europeo dove calcola il prezzo di chiusura utilizzando il prezzo di ciascuna delle azioni dell'indice di apertura, come sopra descritto. Tuttavia, le opzioni SPX settimanali mdash dove i prezzi di liquidazione sono determinati al 1 °, 2 °, 4 ° e 5 venerdì del mese mdash sono diversi. Seguono lo stile europeo, tranne i loro valori di liquidazione sono calcolati utilizzando i prezzi alla fine del giorno di trading mdash e questo significa che non ci sono possibili sorprese nel valore. Questa è una trappola per l'investitore incauti. Certo tutti dovrebbero sempre leggere tutte le regole su qualsiasi opzione che heshe sta considerando di trading. Ma molti investitori non lo fanno. In una certa misura itrsquos la responsabilità dei nostri broker, gli scambi opzioni, e l'Options Clearing Corp. per essere certi che le condizioni straordinarie essere gridato ai quattro venti per avvisare tutti. Ma i commercianti al dettaglio dovrebbero fare il loro dovere e doppio controllo i diversi aspetti delle opzioni su indici che intendono commerciare. Questo è solo l'inizio di quello che i commercianti hanno bisogno di sapere per il commercio opzioni su indici. Gli scambi e la OCC (e probabilmente il vostro broker) offrono molto più materiale didattico sulle opzioni di trading, praticamente tutti gratuitamente. Approfittate di queste risorse se si prevede di commercio di questi prodotti esigenti ma potenzialmente gratificante. Seguire Mark Wolfinger sulle sue opzioni per Rookies blog. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace2012055-cose-si-deve-know-to-commercio-index-opzioni-SPX-VIX-spy-IW. copy2017 InvestorPlace Media, LLCHow di commercio SPY Opzioni per il profitto 12.072.011 08:00 EST Adam Warner Autore, opzioni di trading di volatilità Adam Warner. un assiduo collaboratore di Investorplace. discute suggerimenti e trucchi per fare mestieri redditizi opzione sul popolare ETF SPY. La disponibilità di opzioni per il commercio ha ampliato enormemente negli ultimi decenni. Non troppo tempo fa, c'era una sola possibilità data di scadenza al mese, ed era sempre il terzo Venerdì. Per ogni stock, materie prime, o sottostante, abbiamo scambiato i primi due cicli mensili, e ha avuto da due a quattro cicli di scadenza aggiuntivi. scioperi di opzione sono stati 2,50 a parte per gli stock sotto i 25 anni, 5 a parte per gli stock fino a 200, e 10 parte per trading di titoli sopra 200. Fast forward al 2011, e ora è possibile il commercio opzioni in pratica qualsiasi periodo di tempo (da pochi giorni a anche un paio di anni), e con gli scioperi, spesso 1 a parte, anche nei nomi a tre cifre. Prendere la 500 SPDR SampP (SPY), per esempio. Offre 16 cicli di scadenza separati al commercio, dalle opzioni in scadenza entro una settimana per le opzioni con scadenza gennaio 2014. E donrsquot appena scade il terzo venerdì. Alcuni sono opzioni settimanali, che scadono ogni Venerdì. Ci sono anche opzioni trimestrali, che scadono alla chiusura delle attività dell'ultimo giorno di contrattazione del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre. E, naturalmente, ci sono le opzioni mensili standard, con il quale si può essere più familiare. Basta dare un rapido sguardo a questo screenshot di chiamate SPY (clicca per ingrandire). Yoursquoll vedere ci sono tre scadenze attualmente commercializzati solo nel mese di dicembre. Clicca per ingrandire Quindi, con tutte le scelte, come si fa a decidere che cosa il commercio Irsquod dire utilizzare la flessibilità a vostro vantaggio. Scegliere un periodo di tempo yoursquore agio e rotolare con esso. Vuoi Opzioni commerciale settimanali Qui sono alcune cose da Considerhellip Settimanali sono più adatti per tradersmdashat più attivi almeno coloro che possono mantenere un occhio vicino sul loro positionsmdashmainly perché therersquos proprio nessun cuscino premio per mitigare una brutta posizione. Letrsquos guardano SPY, per esempio. Il straddle (thatrsquos quando si acquista di aprire una chiamata e una put allo stesso prezzo di esercizio nello stesso mese di scadenza, o si potrebbe invece vendere per aprire entrambe le opzioni) in sciopero at-the-money più vicino nelle weekliesmdash126mdashtrades di dicembre per circa 3. (a prezzi correnti, sia la 126 chiamata e il suo corrispondente 126 put stanno vendendo per circa 1,50, quindi si dovrebbe pagare 3 per l'acquisto di entrambi, o raccogliere 3 di vendere entrambi.) sembra fantastico, proprio voglio dire, letrsquos si dicono vendere un contratto, e yoursquore coperta da 123 a 129. (Thatrsquos 126 - 3.) un problema, però: otteniamo 2 lacune quasi ogni altro giorno ora. Quindi, se questo accade in qualsiasi momento nei prossimi quattro sessioni di negoziazione (fino a quando questi settimanali scadono il Venerdì), yoursquore intenzione di svegliarsi e scoprire che spia ha già spinto il vostro potenziale di profitto sull'orlo. Si può acquistare, naturalmente, ma poi si deve rischiare il contrario. Non succede nulla, e yoursquore fuori vicino all'intera 3 in quattro sessioni di trading. L'acquisto e la vendita del straddle potrebbe funzionare spettacolarmente bene, o potrebbe rivelarsi disastrosa. Il punto è che itrsquos una scommessa rischiosa in entrambi i casi, in particolare se si arenrsquot in grado di check-in sul vostro commercio. AVANTI: buoni motivi per scegliere contratti di opzione mensile standard mensili sono sempre un regolare scadenza ldquoOptionrdquo dicembre scade una settimana dopo, il che familiare terzo Venerdì. Là, lo stesso vale per straddle su 5. Si avrebbe una settimana in più con quello del commercio, con la scadenza più avanti datehelliphence il premio supplementare. La sua estremamente probabile SPY si muoverà un po 'lontano in una direzione (e un lato del commercio diventa in the money) tra oggi e allora, ma l'ormai out-of-the-money tappa del commercio wonrsquot immediatamente andare a zero, in modo da avete un po 'più di cuscino con cui giocare. In altre parole, se SPY si muove a 123, 126 chiamate con un week-plus per andare continueranno ad avere un certo valore, in modo che il straddle non esplodere o implodere come il settimanale fa. Anche così, non therersquos ancora una quantità enorme di tempo rimanente. Il mio modo preferito di giocare Opzioni SPY Right Now Personalmente, mi piace opzioni di trading nel periodo di tempo cinque a sette settimane, se Irsquom un acquirente o un venditore netto. Sul lato di acquisto, mi dà il tempo per la mia tesi di giocare fuori (supponendo che ho una sorta di tesi di laurea per cominciare). In questo momento, che mi porta a regolare scadenza gennaio, con poco meno di sette settimane per andare. Il 126 straddle ci va per circa 8,85 mentre scrivo. Se compro, mi dà un po 'di tempo per comprare e vendere spia Stock contro di essa. Se vendo, itrsquos non una notte scommessa boom-o-busto. Fare molto di più nel tempo e molto deve accadere per spostare l'ago su un delta-neutral opzioni di gioco (cioè wersquore giocare con gli scioperi at-the-money e non stabilire un commercio direzionale). Quindi, per me, la gamma di cinque a sette settimane è il luogo perfetto dolce. Ma con tutti i mezzi, utilizzare le scelte di tempo miriade sul bordo per trovare ciò che più vi aggrada. per visualizzare i commenti alimentati da Disqus Si prega di abilitare JavaScript.