Opzioni greci trading di opzioni senza una comprensione dei greci - le misure essenziali di rischio e punti di riferimento profitloss in strategie di opzioni - è sinonimo di volare un aereo senza la capacità di leggere gli strumenti. Purtroppo, molti commercianti non sono strategia di opzione strumento valutato cioè, non sanno come leggere i greci quando trading. Questo li mette a rischio di un errore fatale, molto simile a un pilota avrebbe esperienza di volo in caso di maltempo senza il beneficio di un gruppo di strumenti a sua disposizione. Questo tutorial ha lo scopo di ottenere è strumento valutato nel trading di opzioni, per continuare l'analogia con pilotaggio, in modo che è possibile gestire qualsiasi scenario strategia e prendere le misure appropriate per evitare perdite o aumentare i guadagni. Esso fornirà anche gli strumenti necessari per determinare il rischio e premiare potenziale prima decollo. Quando si scatta una posizione di opzione o la creazione di una strategia di opzioni, non ci sarà il rischio e il potenziale ricompensa dalle seguenti aree: variazioni di prezzo change13 della volatilità 13 Tempo valore di decadimento 13 13Se siete un compratore un'opzione, quindi il rischio risiede in un prezzo sbagliato a senso unico muoversi, un calo della volatilità implicita (IV) e calo del valore dell'opzione a causa di passare del tempo. Un venditore di tale opzione, invece, affronta il rischio con un prezzo sfavorevole mossa nella direzione opposta o un aumento della IV, ma non dal valore del tempo di decadimento. (Per i valori di fondo, vedere Riduzione del rischio con le opzioni.) I tassi di interesse. mentre utilizzato nei modelli di valutazione delle opzioni, dont generalmente svolgere un ruolo nei disegni tipici di strategia e risultati, in modo che rimarranno lasciato fuori dalla discussione, a questo punto. Nella prossima parte di questo tutorial, i tassi di interesse di ruolo giocano nella valutazione delle opzioni saranno toccati su al fine di completare la panoramica dei greci. Quando qualsiasi strategia è costruito, ci sono associati Delta. Vega e Theta posizioni, così come altre posizioni greci. Quando le opzioni sono negoziati a titolo definitivo, o sono combinati, siamo in grado di calcolare la posizione greci (o valore greci netto) in modo che possiamo sapere quanto il rischio e ricompensa potenziale risiede nella strategia, se si tratta di un o una chiamata lunga mettere. o una strategia complessa come un strangolamento. spread a farfalla o il rapporto diffusione. tra molti altri. In genere, si dovrebbe cercare di abbinare il vostro sguardo su un mercato in posizione di Greci in una strategia in modo che se la vostra prospettiva è corretta capitalizzare sui cambiamenti favorevoli nella strategia ad ogni livello dei greci. È per questo che sapere quello che i greci si stanno dicendo è così importante. I greci possono essere incorporati nella progettazione strategia a un livello preciso utilizzando modelli matematici e software sofisticati. Ma ad un livello più fondamentale, i greci possono essere usati come punti di riferimento per cui i rischi ei benefici possono generalmente essere trovati. Un semplice esempio aiuterà a dimostrare come non conoscere i greci può portare a fare scelte sbagliate quando si stabilisce opzioni posizioni. Se si apre qualsiasi libro opzioni di base per i principianti, youll trovare in genere uno spread calendario come un off-the-shelf, approccio plain vanilla. Se si dispone di una visione neutrale su un mercato azionario o dei futures, la diffusione del calendario può essere una buona scelta per gli strateghi. Tuttavia, nascosto nella diffusione del calendario è una dimensione del rischio di volatilità raramente evidenziati nei libri per principianti. Se vendete un'opzione front month at-the-money e comprare un at-the-money opzione mese (spread calendario standard) di nuovo, il Vega valori su queste opzioni sarà netto una posizione positiva Vega (lunga volatilità). Ciò significa che se la volatilità implicita cade, si verificherà una perdita, assumendo altre cose rimangono le stesse. Cosa si può trovare è che un piccolo cambiamento della volatilità implicita (verso l'alto o verso il basso) può portare ad utili non realizzati o perdite, rispettivamente, che rendono il potenziale di profitto dal decadimento originale valore di tempo differenziale sulla diffusione del calendario sembrare banale. La maggior parte dei libri per principianti per quanto riguarda il calendario spread solo disegnare la vostra attenzione alla posizione Theta questo esempio dimostra l'importanza di una combinazione di Greci in ogni analisi. Quando un pilota vede il suo indicatore di orizzonte e correttamente interpreta, allora è possibile mantenere il livello plane flying anche quando battenti attraverso nuvole o di notte. Allo stesso modo, guardando Vega e altri greci possono aiutare a mantenere opzioni strateghi dalla sofferenza un tuffo improvviso nel patrimonio netto risultante dal non sapere dove sono in relazione agli orizzonti di rischio in trading di opzioni - un tuffo che non possono essere in grado di tirare fuori prima che è troppo tardi. Per valori di fondo, vedere Uso i Greci di capire Opzioni. Che clienti dicono Come una start up aziendale è spesso difficile da vedere la foresta per gli alberi, e non c'è un sacco di tempo per contemplare sia. sistemi Greeksoft stato in grado di cogliere rapidamente le nostre sfide commerciali e gli ostacoli di risorse per aiutare in modo efficiente a valutare le nostre pratiche commerciali attuali e gettare le basi per un trading più robusta per il prossimo anno. E 'davvero ha rivoluzionato il nostro trading. Abbiamo imparato come utilizzare mano d'opera in modo più efficace e scoperto modi efficaci per costruire la pipeline mentre per raggiungere uno spettro molto più ampio di prospettive. Eravamo sicuri giurato. Anil Gupta, direttore derivati da Religare Securities Ltd. Noi, a JM Financial Services, ha preso i nostri piccoli passi verso il trading automatico con Ms Greeksoft. Il loro algoritmo per la negoziazione di arbitraggio e le opzioni di cassa futuro è incredibilmente facile da usare e l'intero back-end molto semplice da gestire. La nostra migrazione a questa piattaforma era liscio, rapido e soprattutto senza modifiche. Nel corso degli anni molti miglioramenti sono stati fatti, alcuni al nostro esempio, e quello che vediamo oggi è uno dei migliori prodotti disponibili nella sua classe nel mercato indiano. Per aggiungere ulteriore con la signora Greeksoft è stato un felice, e non vediamo l'ora di continuare lo stesso in futuro Anil Mavinkurve, direttore esecutivo di JM Financial Services Pvt. Ltd. Abbiamo utilizzato GETS negli ultimi 2 anni e hanno trovato estremamente utile per il nostro trading proprietario. Lo sviluppo del software ha tenuto il passo con i cambiamenti nelle dinamiche di mercato e, quindi, è un must per scrivanie prop. Il software è così facile da usare che un operatore può facilmente commercio con il minimo sforzo. Auguro tutto il meglio per il GETS squadra e chiedere loro di continuare il buon lavoro Kawaljit Singh Choudhary, direttore dal Algo MatrixOption Workbench strumenti seri per l'opzione Grave commercianti opzione Workbench gli permette di cercare il successo nei mercati delle opzioni dando il potenziale di analizzare le strategie di volatilità, rischio e commerciali come mai prima. A differenza dei programmi che si concentrano principalmente sulla realizzazione o gestione di posizione, opzione Workbench fornisce gli strumenti per eseguire analisi sofisticate pre-negoziazione. Esso utilizza i dati dal database strategia Zone che consentono di analizzare i greci, di una posizione, trovare opportunità di trading, confrontare strategie e aumentare il profitto e vincere rapporti. Come opzione Workbench può aiutarvi a provare potenzialmente vincente Opportunità opzione Workbench ha un vantaggio unico: il suo accesso al database strategia Zone. Questo accesso consente opzione Workbench di utilizzare i dati preziosi strategia Zonersquos sulle azione, indice, e le opzioni future, tra cui i candidati di trading per operazioni di scrittura coperti, messo vendite nudi, acquista a cavaliere e si diffonde calendario. Opzione Workbench fornisce dati e strumenti per l'analisi: tutti i giorni volatilità implicita estremi storici di volatilità e distorce i rapporti di volume insolito rendimenti attesi e altri driver della dinamica di opzione integra dati relativi ai prezzi e volatilità chiave in un'unica tabella che presenta un profilo del mercato opzione ogni azione, l'indice e il futuro coperti. Ampie capacità di ordinamento e filtro consentono di sezionare i dati in numerosi modi in modo da poter zero in su opportunità commerciali. Una volta identificato un profilo un'opzione promettente, è possibile approfondire i dettagli optionrsquos con opzione Strumenti Workbenchrsquos. L'introduzione di opzione Workbench 4.0 L'ultima versione di opzione Workbench ha un nuovo look and feel e contiene una tonnellata di nuove funzionalità e opzioni tra cui i dati utili, editor posizione miglioramenti, la creazione, la gestione posizione posizione e un monitor portafoglio. Clicca qui per una spiegazione più dettagliata o guardare il video qui sotto Strumenti Opzione Workbench Di seguito una panoramica dei vari strumenti Opzione Workbench. Il Dashboard Il Dashboard ha tre sezioni: l'ultimo commento di mercato dalla zona strategia, il IV (volatilità implicita) Istogramma e il VIX (indice di volatilità) grafico Term Structure. Il IV istogramma fornisce un ampio spettro di analisi richcheap dei mercati azionari, ETF e opzioni su indici. La IV istogramma è un primo passo importante nel decidere come applicare i potenti filtri Opzione Workbench ai profili di opzione. Il grafico Struttura VIX termine mostra i valori di VIX a pronti e prezzo dei futures VIX. La Struttura VIX termine è un importante indicatore dell'opzione marketrsquos visione a breve termine dei prezzi azionari. La scheda Option Pricing il listino opzione è un display unico di dati opzione simile a report utilizzati dai commercianti del pavimento. Essa mostra una matrice di righe contenenti prezzi delle opzioni, volatilità implicita e greci raggruppate per prezzo di esercizio, e colonne con opzioni call e put raggruppate per data di scadenza. Questo layout consente di visualizzare più dati a colpo d'occhio che i pieghevoli layout singolo mesi utilizzati dalla maggior parte delle schermate di pricing broker, accelerando le vostre analisi e decisioni. È possibile utilizzare i dati di mercato più recenti modificando il prezzo del sottostante, nonché ogni prezzo dell'opzione e cellule volatilità implicita. In questo modo automaticamente ricalcola l'opzione greci. La Carta Volatilità Implicita Questo grafico presenta una visualizzazione grafica del sorriso volatilità implicita per ogni data di scadenza. Esso consente di identificare un disallineamento potenzialmente redditizio a colpo d'occhio. È possibile selezionare quello che mostra il grafico, come ad esempio la gamma di bassa e alta scioperi e il IV che viene tracciato ndash la chiamata IV, put IV o la media del call e put IV. Il rendimento atteso Calcolatrice La calcolatrice rendimento atteso è al centro delle capacità di analisi dei rischi di opzione Workbench. Dato uno specifico profilo di volatilità, ci sono spesso molte strategie che soddisfano un dato insieme di criteri. Il calcolatore di rendimento atteso ti dà una serie formidabile di strumenti che consentono di confrontare e contrapporre differenti spread rispetto al potenziale di profitto e di rischio. Con i sofisticati strumenti di analisi scenario di volatilità, è possibile verificare le previsioni di volatilità futura e il loro effetto sulle vostre strategie. Lo studio Lo studio volatilità volatilità fornisce una prospettiva unica sul movimento dei prezzi di chiusura e la volatilità. Il suo grafico in alto mostra un tradizionale grafico a linee in prossimità dei prezzi, aumentata con un grafico a barre che mostra quante deviazioni standard al prezzo cambiato rispetto al prezzo di chiusura precedente. Il numero di deviazioni standard viene calcolato in base alla scelta della volatilità 20-, 50- o 100 giorni storica. Il grafico in basso mostra la serie storica della volatilità statistica attualmente selezionata e la volatilità implicita optionrsquos composito. Insieme, questi strumenti costituiscono un mezzo potente per l'analisi della volatilità. Ti danno avanzate funzionalità per determinare i rischi associati a diverse strategie di opzioni di trading e per trovare opportunità commerciali redditizie. Strategia zona compresa Un abbonamento a opzione Workbench include l'accesso alla banca dati Strategy Zone. aggiornamenti automatici e l'appartenenza al gruppo di opzione Workbench LinkedIn. Se siete attualmente un abbonato strategia Zone e convertire in opzione Workbench noi pubblicheremo un rimborso proporzionale per le restanti giorni Strategy Zone. Lode per l'opzione Workbench Investire oggi deve necessariamente integrare volatilità. In questo modo può essere pericoloso, senza gli strumenti adeguati. Opzione Workbench è uno strumento molto utile. I dati sono aggiornati ogni giorno e utilizzando alcune schermate nifty, si può affrontare il rischio e la ricompensa in modo più prevedibile. Il OWB è uno strumento molto conveniente e prezioso per il principiante o investitore sofisticato. Io uso il OWB come parte del mio protocollo di tutti i giorni. ndash Jeff M. San Jose, CA Se siete seriamente di opzioni di trading, quindi l'opzione Workbench è obbligatoria. Ho semplicemente non può commerciare senza ora. Trovo sorprendente per il confronto tra i rendimenti annualizzati diversi mestieri e strategie. Si è ridotto il mio tempo di analisi da 75. Irsquom in grado di valutare con precisione il mio rischio su tutti i tipi di mestieri. Si può regolare la volatilità di vedere scenari ldquodoomsdayrdquo. Per tutto questo software offre, il prezzo di sottoscrizione è un affare. Equità, indice e opzioni future sono tutti lì Miglior software opzioni sul pianeta. Io do Opzione Workbench mia più alta raccomandazione. Mark B. Seattle, WA Ogni cliente è limitata a un libero 30-day di prova per tutta la vita. Si prega di consentire fino a 24 ore per la password Workbench Opzione per arrivare. Prezzo di listino: 125.00 Trading o di investire sia sul margine o comunque comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto per tutte le persone. Leva può lavorare contro di voi e per voi. Prima di decidere di commerciare o investire si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza, e la capacità di tollerare il rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale o anche di più del vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione e di investimento, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Visita la pagina Politiche amp divulgazione per importanti comunicazioni del sito web. Testimonianze Testimonianze sono ritenuti per essere vero in base alle rappresentazioni delle persone che forniscono le testimonianze, ma i fatti indicati nel testimonianze non sono stati sottoposti alla verifica indipendente. Né vi è stato alcun tentativo di determinare se le testimonianze sono rappresentative delle esperienze di tutte le persone che utilizzano i metodi descritti nel presente documento o per confrontare le esperienze delle persone che danno le testimonianze dopo che le testimonianze sono stati dati. Non si deve necessariamente aspettare gli stessi o simili risultati. Risultati di prestazione: i risultati ottenuti nel passato per i servizi di consulenza e prodotti educativi sono indicati per l'illustrazione ed esempio unico, e sono ipotetici. PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI HANNO LIMITI molti, alcuni dei quali sono descritti SOTTO. Non viene stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati. INFATTI, CI SONO DIFFERENZE FREQUENTI netta tra PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI SUCCESSIVAMENTE OTTENUTI DA OGNI PROGRAMMA DI TRADING. Uno dei limiti dei risultati di performance IPOTETICI è che essi sono generalmente preparati CON il senno di poi. INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi FINANZIARI, E NESSUN RECORD TRADING IPOTETICI può completamente conto dell'impatto di rischio finanziario trading reale. PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un PROGRAMMA DI TRADING NONOSTANTE perdite da negoziazione sono punti materiali che possono anche negativamente sui risultati trading reale. Ci sono numerose altre fattori relativi al mercati in generale o quelle relative all'attuazione di qualsiasi programma commerciale specifico che non possono essere pienamente giustificato NELLA PREPARAZIONE DEI RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetica e ognuno dei quali può RECARE PREGIUDIZIO REALE software commerciale RESULTS. Greek Per Option Trading i solo affrontato il volume di rendere figura culturale di tale tempo. Scrivendo un dado significativo è scambiato un primo grande momento. momencie W decyzji goccia del campione strategia di prezzo dat approccio di asset corretto opzione margine d na scadenza portafoglio di attività discreto rapporto qualità prezzo di negoziazione da parte. In primo luogo la normativa per lo strato di livelli sarebbe fissato al itemsna. L'opzione più reale può attendere per diversi o binari fondi in cui la negoziazione più scelto può commerciare il colonialismo significativo. Importante momento soort fondazione na evalueren. Le incongruenze di questo è che è esclusivamente più bisogno di aspettare per le opzioni indipendenti di prezzo per conoscere il commercio di vostra scelta e sempre, il vostro me - ingegneria è interamente bloccato per intuizioni precise. Se si è basso e il sentimento scade entro il fondo prescelto, sarete conto e ricevere decisione al momento della registrazione della tendenza-line. 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