Che Cosa È Un Buon Profit Factor Per Un Trading System

L'interpretazione di un piattaforme di analisi di mercato Strategy Performance Report di oggi consentono agli operatori di rivedere rapidamente una performance sistemi di trading e valutare la sua efficienza e la redditività potenziale. Queste metriche di performance sono in genere visualizzati in un rapporto di rendimento della strategia, una raccolta di dati basata su diversi aspetti matematici di una performance dei sistemi. Sia guardando ipotetici risultati o dati effettivi di negoziazione, ci sono centinaia di misurazioni delle prestazioni che possono essere utilizzati per valutare un sistema di trading. I commercianti spesso sviluppano una preferenza per le metriche che sono più utili per il loro stile di trading. Mentre i commercianti possono naturalmente gravitare verso un numero - utile netto totale. per esempio - è importante capire e rivedere molte delle metriche di performance prima di prendere decisioni per quanto riguarda il potenziale di redditività del sistema. Sapere cosa cercare in un rapporto prestazioni strategia può aiutare gli operatori oggettivamente analizzare un sistemi di punti di forza e di debolezza. (Per uno sfondo, vedere il nostro Trading Systems tutorial.) Strategia Report sulle prestazioni Un rapporto prestazioni strategia è una valutazione oggettiva di una performance dei sistemi. Un insieme di regole di negoziazione può essere applicato a dati storici per determinare come si sarebbe svolta durante il periodo specificato. Questo si chiama backtesting ed è uno strumento prezioso per i commercianti che desiderano testare un sistema di trading prima di metterlo sul mercato. La maggior parte delle piattaforme di analisi di mercato consentono agli operatori di creare un rapporto sul rendimento di strategia durante il backtesting. Gli operatori possono anche generare report sulle prestazioni strategia per i risultati effettivi di negoziazione. La figura 1 mostra un esempio di un riepilogo del rendimento da un rapporto prestazioni strategia che include una varietà di metriche di performance. Le metriche sono elencati sul lato sinistro del report corrispondenti calcoli si trovano sul lato destro, separati in colonne da tutti gli scambi, lunghi e brevi commerci commerci. Figura 1 - La prima pagina di un rapporto rendimento della strategia è il riepilogo del rendimento. Le metriche chiave identificati in questo articolo vengono sottolineati. Oltre alla sintesi prestazioni vede nella figura 1, i report sulle prestazioni di strategia possono includere anche gli elenchi commerciali, resi periodiche e grafici delle prestazioni. L'elenco commercio fornisce un resoconto di ogni commercio che è stata presa, comprese le informazioni come il tipo di commercio (lungo o corto), la data e l'ora, il prezzo, l'utile netto, l'utile cumulato e il profitto per cento. La lista commercio consente agli operatori di vedere esattamente ciò che è accaduto nel corso di ogni commercio. Visualizza i rendimenti periodici per un sistema consente agli operatori di vedere le prestazioni suddiviso in segmenti giornaliere, settimanali, mensili o annuali. Questa sezione è utile per determinare gli utili o le perdite per un periodo di tempo specifico. Gli operatori possono valutare rapidamente come un sistema sta eseguendo su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale. E 'importante ricordare che nel commercio, sono i profitti cumulati (o perdite) quella materia. Guardando ad un giorno di negoziazione o di una settimana di trading non è così significativo come guardando i dati mensili e annuali. Uno dei metodi più veloci di analisi rapporto rendimento della strategia è il grafico delle prestazioni. Questo mostra i dati relativi al commercio in una varietà di modi da un grafico a barre che mostra un utile netto mensile, ad una curva di equità. In entrambi i casi, il grafico delle prestazioni fornisce una rappresentazione visiva di tutti i traffici del periodo, consente agli operatori di accertare rapidamente se un sistema funziona fino a standard. La figura 2 mostra due grafici delle prestazioni: uno come un grafico a barre dell'utile mensile l'altro come curva di equità. (Per ulteriori informazioni, consultate Charting il tuo modo di maggior profitto.) Figura 2 - Ogni grafici delle prestazioni rappresentano gli stessi dati commerciali rappresentati in diversi formati. Chiave rapporto rendimento della strategia Metrics A può contenere una quantità enorme di informazioni riguardanti una performance sistemi di negoziazione. Mentre tutte le statistiche sono importanti, il suo utile per restringere il campo di applicazione iniziale per cinque metriche di performance chiave: Fattore di Profitto Totale Utile Netto Percentuale redditizia Medio Compravendita Utile Netto massima perdita Questi cinque metriche forniscono un buon punto di partenza per la sperimentazione di un potenziale sistema di negoziazione o la valutazione un sistema di trading dal vivo. Totale Utile netto L'utile netto totale rappresenta la linea di fondo per un sistema di negoziazione per un periodo di tempo specificato. Questa metrica è calcolato sottraendo la perdita lorda di tutti i mestieri perdere (comprese le commissioni) dal profitto lordo di tutti i mestieri vincenti. Nella figura 1, il risultato netto totale viene calcolato come: Mentre molti operatori utilizzano risultato netto totale come il mezzo principale per misurare le prestazioni di negoziazione, la metrica sola può essere ingannevole. Di per sé, questa metrica non può determinare se un sistema commerciale sta eseguendo in modo efficiente, né può normalizzare i risultati di un sistema commerciale basato sulla quantità di rischio che è sostenuta. Mentre certamente una metrica utile netto di valore, totale dovrebbe essere visto in concerto con altri parametri di rendimento. (Per ulteriori informazioni, consultare Approfittando in un post-recessione Economia.) Fattore di Rendimento Il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda (inclusivo delle commissioni) per l'intero periodo di scambio. Questa metrica rendimento si riferisce alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori maggiori di uno che indica un sistema redditizio. A titolo di esempio, il rapporto rendimento della strategia illustrata nella Figura 1 indica il sistema di trading testato ha un fattore di profitto di 1,98. Questo è calcolato dividendo il margine lordo della perdita lorda: Questo è un fattore di profitto ragionevole e significa che questo particolare sistema produce un profitto. Sappiamo tutti che non ogni commercio sarà un vincitore e che dovremo sostenere perdite. Il fattore di profitto metrica aiuta i commercianti analizzare il grado in cui le vittorie sono superiori le perdite. L'equazione di cui sopra mostra lo stesso margine lordo della prima equazione, ma sostituisce un valore ipotetico per la perdita lorda. In questo caso, la perdita lorda è maggiore del profitto lordo, risultante in un fattore di profitto che è meno di uno. Questo sarebbe un sistema perdente. Percentuale redditizia La percentuale redditizia è anche conosciuta come la probabilità di vincita. Questa metrica viene calcolata dividendo il numero di operazioni vincenti per il numero complessivo di contratti per un determinato periodo. Nell'esempio illustrato in figura 1, la percentuale redditizia è calcolato come segue: Il valore ideale per cento metrica redditizio varierà a seconda dello stile commerciante s. I commercianti che di solito si recano per i movimenti più grandi, con maggiori profitti, richiedono solo un basso valore redditizio per cento a mantenere un sistema vincente. Questo perché i mestieri che si vince (che sono redditizie) sono di solito abbastanza grandi. Un buon esempio di questo è trend following commercianti. Da un minimo di 40 dei commerci potrebbe essere redditizio e ancora produrre un sistema molto redditizio, perché i mestieri che vincono seguono la tendenza e in genere ottenere grandi guadagni. I mestieri che non vincono di solito sono chiusi per una piccola perdita. commercianti intraday, e in particolare scalper. che guardano a guadagnare piccola quantità su qualsiasi commercio, mentre il rischio di una quantità simile richiederà un per cento più alto redditizio metrica per creare un sistema vincente. Ciò è dovuto al fatto che i trade vincenti tendono ad essere vicino al valore delle perdendo mestieri al fine di andare avanti ci deve essere una percentuale significativamente più alto redditizio. In altre parole, più operazioni devono essere vincitori, dal momento che ogni vittoria è relativamente piccolo. (Per ulteriori informazioni, consultare Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Medio Compravendita Utile netto utile netto Il commercio media è l'aspettativa del sistema: rappresenta la quantità media di denaro che è stato vinto o perso per il commercio. Il profitto medio commercio netto è calcolato dividendo il risultato netto totale per il numero complessivo di contratti. Nell'esempio di figura 1, il profitto medio commercio netto è calcolato come segue: in altre parole, nel tempo ci si poteva aspettare che ogni commercio generato da questo sistema sarà in media 452,79. Questo prende in considerazione sia vincere e perdere trades in quanto si basa sul profitto netto totale. Questo numero può essere distorta da anoutlier, un mestiere unico che crea un profitto (o la perdita) molte volte maggiore di un commercio tipico. Un valore anomalo in grado di creare risultati non realistici da un eccesso di gonfiare il profitto medio commerciali netti. Un outlier può fare un sistema di apparire significativamente più (o meno) di quanto non sia redditizia statisticamente. Il punto esterno può essere rimosso per consentire la valutazione più precisa. Se il successo del sistema di scambio di backtesting dipende da un valore erratico, il sistema ha bisogno di essere ulteriormente raffinato. Massimo drawdown La metrica massimo drawdown si riferisce al caso peggiore per un periodo di scambio. Esso misura la distanza più grande, o la perdita, da un precedente picco di equità. Questa metrica può contribuire a misurare la quantità di rischio sostenuto da un sistema e determinare se un sistema è pratico in base alle dimensioni conto. Se la più grande quantità di denaro che un trader è disposto a rischio è inferiore al massimo drawdown, il sistema di scambio non è adatto per il commerciante. Un altro sistema, con un prelievo massimo minore, deve essere sviluppato. Questa metrica è importante perché si tratta di un controllo di realtà per i commercianti. Quasi ogni trader potrebbe fare un milione di dollari - se potevano rischiare di dieci milioni. La metrica massima perdita deve essere in linea con le dimensioni e la tolleranza al rischio commercianti conto di trading. (Per ulteriori informazioni, consultare proteggersi da perdita di mercato.) The Bottom rapporti sulle prestazioni strategia della linea, se applicato ai risultati storici o in tempo reale di trading in grado di fornire un potente strumento per aiutare gli operatori a valutare i loro sistemi di trading. Mentre è facile prestare attenzione a poco la linea di fondo. o utile netto totale - tutti noi vogliamo sapere quanti soldi un sistema rende - metriche di performance aggiuntive in grado di fornire una visione più completa di una performance dei sistemi. (Per ulteriori informazioni, consultate Creare vostre strategie di trading proprio.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. It è sorprendente come molti commercianti, specialmente commercianti newbie, sottolineano come questo o quel sistema vince 80 o 90 del tempo, come se quel è l'unica cosa che conta. Quando in realtà, solo la combinazione del tasso di successo più il rapporto riskreward dei traffici deve essere analizzato nel suo complesso. Diciamo, per esempio sei un commerciante valute che ha un sistema meccanico che vince 90 dei mestieri in back test. Quello 9 vincitori su 10 mestieri. Ora, se quella perdente è abbastanza grande, può spazzare via tutti i profitti delle precedenti 9 vincitori, con un conseguente saldo del conto piatta. Quello è il comportamento tipico trovato in scalper. Se il premio di rischio nel sistema è di 9: 1, ossia il rischio è di solito 9 volte più grande di un obiettivo di profitto, poi vincendo 90 dei vostri commerci significa voi non fanno i soldi, dopo tutto. Quindi, è davvero importante parlare di riskreward quando si parla vincitori percentuale, in caso contrario si parla di tasso di successo è privo di significato. Altri commercianti favoriranno i premi di rischio favorevoli, in cui il rischio è più piccolo della tua ricompensa potenziale. Di solito 1: 2 o 1: 3 è desiderata. Poi diventano così ossessionato su questo, che essi guardare il vostro sistema ed invariabilmente dire, bene la vostra riskreward tipico è solo 1: 0.8 (che è il vostro vincitori sono in media 80 le dimensioni dei perdenti, così perdendo mestieri sono più grandi) , quindi quello non è un buon sistema, subito saltare alle conclusioni. Tuttavia, il vostro 1: sistema di ricompensa 0.8 rischio potrebbe vincere 75 del tempo, che renderebbe un sistema molto valido e redditizio indipendentemente dalla riskreward non favorevoli criticato. Ora un po 'di esercizio per confrontare i sistemi. Come è possibile determinare se un sistema di 9: ricompensa rapporto 1 il rischio che vince 92 del tempo è più redditizio di un sistema con un rapporto 1: premio 2 rischio che vince 50 del tempo di questo calcolo è ciò che è noto come Fattore di Rendimento . che cerca di determinare quanti dollari si effettua per ogni dollaro che perde. Come calcolare il fattore di profitto semplice: Numero di Sistema 1: Vince 92 del tempo. Questo è il 92 compravendite su 100. rapporto di remunerazione del rischio è 9: 1 senso se i vincitori tipico è 1 il tipico perdente sarà 9. Ora, fate i conti, 92 vincenti di 1, questo è 92 in territorio positivo. Versus 8 perdendo mestieri di 9 dollari, thats 72 perduta. Infine si divide 9272 e questo è un fattore di profitto di 1,28. Significato, si fanno 1,28 per ogni dollaro si perde. numero di sistema 2: vince 50 del tempo. Questo è il 50 compravendite su 100. rapporto rischio ricompensa è 1: 2 significato se i vincitori tipico è 2 il tipico perdente sarà 1. Ora, fate i conti, 50 trade vincenti di 2, thats 100 in territorio positivo. Versus 50 perdendo mestieri di 1 dollaro, thats 50 perduta. Infine si divide 10050 e questo è un fattore di profitto di 2,00. La vostra strategia rende 2 per ogni dollaro perde. Un fattore di profitto inferiore a 1 significa che il sistema non è buono, a. k.a perde soldi. Un fattore di profitto di 1 significa che il sistema non ha margini particolare: perde la stessa quantità di dollari che vince. Direi un fattore di profitto a nord di 1.25 è probabilmente un buon numero che implica (per lunghi periodi di tempo, e abbastanza dati statisticamente) un possibile vantaggio reale. Numero di sistema a due ha un fattore di profitto più elevato. Ha più soldi per ogni dollaro perde. Ora, questo di per sé doesnt significa che il numero 2 del sistema è migliore. Abbiamo ricontattato preso in considerazione il fattore di opportunità. Come spesso fa, numero di sistema 2 commercio Quindi, anche se il fattore di profitto di questo sistema è molto più alta allora che del primo, forse negozia solo una volta al mese, mentre il primo è quotata 15 volte ogni mese. In questo caso si potrebbe prendere in considerazione il numero di sistema uno, perché anche se ha un fattore di profitto più piccolo, le opportunità sono molto più frequenti e può dare più soldi in termini assoluti alla fine. Allo stesso tempo, c'è il Draw-down di prendere in considerazione. Qual è il periodo peggiore delle perdite del sistema Quanti soldi in termini percentuali si è perso su un qualsiasi periodo di tempo quanto tempo è stato il sistema coinvolto in un pareggio in giù durante il suo periodo peggiore Tutti questi fattori devono essere considerati quando si sceglie il sistema , come il vostro profilo psicologico determinerà quale ti fa sentire più a suo agio. Alla fine, è importante sapere che la percentuale dei soli vincitori non è ciò che determina una redditività sistemi. Solo la combinazione di percentuale di vincitori più tipico rapporto riskreward dei commerci può dare un quadro reale su come vantaggioso un sistema è. Inoltre, sempre essere consapevoli del fatto che, al fine di scegliere il sistema di theres molto più per valutare non solo il rapporto di remunerazione del rischio o il tasso di successo. Vai alla fine di questa pagina per vedere i segnali StuffProfit legale Factor Amore Trading BuySell Freccia Try This Profit Factor-Importante o non dopo l'articolo su rischio di premiare i rapporti ho pensato di toccare un po 'sul fattore di profitto. fattore di profitto è semplicemente il il profitto generato dalle fruttuosi scambi commerciali divisi dalle perdite generate da perdere mestieri. Maggiore è il numero il migliore o 8216less risk8217 vostro sistema di trading ha. Prendiamo un esempio di un sistema che ha un 10.000 di fruttuosi scambi commerciali e 5000 di perdere mestieri. Il fattore di profitto sarebbe 2. Questo è il numero che sembra che gli operatori internet citano un sacco. Sembra che se si dispone di un fattore di profitto di 2 allora è un buon sistema per il commercio. Questo sistema avrebbe prodotto un utile di 5000. Tutto suona alla grande eh Ebbene sì e sapere. Il profitto è re. Tuttavia, fattore di profitto doesn8217t mostrare l'intero quadro. Si doesn8217t mostra come molti mestieri ci sono voluti per rendere il profitto 10k e quanti ci sono voluti per rendere la perdita di 5k. Per quanto ne sappiamo il sistema ha fatto 100 fruttuosi scambi commerciali e 5 quelli perdenti. Ciò significherebbe una media di 100 per la vittoria e la e la perdita media di 1000 per la perdita. un rischio per premiare rapporto di 1:10. Questo è solo ridicolo. Ma questo è come robot e consulenti esperti di Forex sono venduti e commercializzati Essi sostengono di avere grandi fattori di profitto di 8 o più. Ma la realtà è dietro a quel numero è una storia di orrore in attesa di accadere. Per avere questi alto profitto fattori del sistema ma o hanno un grande rischio di premiare il rapporto o un grande tasso di sciopero. Troverete che questi EA ecc hanno quest'ultimo. Hanno 95 tassi di sciopero (come nel mio esempio 105K), ma si può vedere che ci sarebbe voluto solo un aumento in meno di 5 commerci come perdite cioè un calo 5 in vincitori di trasformare il sistema da un vincitore in pareggio. Oppure, per dirla in un altro modo, se si Daytrade ogni day823010 perde in più fuori di tutto l'anno e questo è il vostro anno sprecato. Stai giocando col fuoco se il commercio in quel modo. Naturalmente, alcuni commercianti diranno bene si can8217t aspettare un rischio positivo per premiare il rapporto, non esistono tali systemsmethods. Vorrei quindi suggerire se li can8217t trovare poi don8217t commercio. I don8217t. I commercio solo quando penso di avere una buona possibilità di fare soldi. I numeri dietro il metodo devono avere un senso. fattore di profitto è comunque un solo numero, don8217t dimenticare i tassi di sciopero e rischio di premiare i rapporti per creare un quadro migliore del tuo trading system. Profit Factor e Trading 9 27 2014 - Nessun commento Se si vuole migliorare il tuo trading, è necessario analizzare la vostra giorni di trading per identificare i difetti nel tuo trading. Per fare questo, ci sono alcuni strumenti statistici che consentono di valutare la qualità dei vostri commerci. Uno degli strumenti più semplici ed efficaci è il fattore di profitto. Definizione del fattore di fattore di profitto Il profitto è un indice di capacità di negoziazione. Si valuta con una figura therelation tra rischio assunto e risultati. Se i risultati commerciali sono buoni, il vostro fattore di profitto sarà maggiore di 2. Sotto questa cifra, è necessario rivedere il tuo trading, anche se si stanno facendo profitti. In realtà, un fattore di profitto inferiore a 2 mostra che i rischi si prendono di aumentare il capitale sono troppo alti. A medio termine, un commerciante con un fattore di profitto inferiore a 2 è statisticamente condannato, i rischi di essere troppo alto per realizzare un profitto. Ciò significa che, ad un certo punto, le perdite saranno prendere l'iniziativa e che non avranno la possibilità di recuperare. Con un fattore di profitto superiore a 2, le perdite sono coperte. Come viene calcolato Fattore di Rendimento Fattore di Rendimento è calcolato in modo molto semplice. si sommano tutti i tuoi trade vincenti e li divide per tutti i vostri commerci perdenti: Fattore di Rendimento (somma dei redditi) (somma delle perdite) Fattore di Rendimento: esempio pratico, ad esempio, in un giorno di negoziazione, tutti i trade vincenti arrivano a 530, la vostra perdite totali 280. alla fine della giornata, si hanno fatto 250 netti e il vostro fattore profitto è: 1.89 (5.302.801,89). Così la giornata è positivo, sei felice di aver fatto un profitto di 250. Tuttavia, il fattore di profitto inferiore al 2 dovrebbe mettere in guardia voi: avete preso un rischio troppo elevato per rendere questo importo, tangibilmente perso 1 per guadagnare 1,89. A lungo termine, il tuo trading è troppo pericoloso. Naturalmente, per un giorno, che tiene poco valore. È necessario valutare Fattore di Rendimento settimanale, mensile, trimestrale e annuale. Più lungo è il periodo di calcolo si basa su, il più rilevante è il risultato e più caratterizza qualitativamente il tuo trading. Fattore di Rendimento e gestione del rischio Fattore di Rendimento è quindi un potente strumento di gestione del rischio che viene spesso utilizzato dai fondi Hedge per valutare i commercianti. La filosofia generale di questi fondi copertura è alto rendimento con il minimo rischio. Dobbiamo adottare questa filosofia nel nostro trading personale: così, è meglio fare una media di 200 al giorno, con un fattore di profitto di 3 (facendo una media di 300 per ogni 100 perdita) di 400 al giorno, con un fattore di profitto di 2 (facendo 200 in media per ogni 100 perdite). Il mio approccio di Profit Factor Questo strumento viene spesso utilizzato da hedge fund americani, perché è implacabile, si sa immediatamente se i profitti sono stati generati profondamente e in modo sicuro o inconsciamente. In Francia, è praticamente sconosciuto, anche se dovrebbe essere obbligatoria nel decidere dove posizionare i soldi nei vari fondi. Resa non è tutto, la sicurezza del posizionamento è la prima condizione per essere presi in considerazione. Per il mio trading, ho calcolato il mio Fattore di profitto ogni settimana, ogni mese, e ogni anno, come si può vedere nei miei risultati del mercato azionario. Questo mi permette di valuto le mie capacità di negoziazione nel corso del tempo, per cercare di migliorare ogni giorno, settimana, mese, anno. Inoltre, preferisco fare 500 una settimana con un fattore di profitto del 7 di 1.500, con un fattore di profitto di 3. Se si desidera valutare le competenze commercianti, per chiedere il loro fattore di profitto annuale. Se non sanno di cosa si tratta, non sono un commerciante, ma un pagliaccio. Articolo successivo: La massima perdita Attenzione: Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per i clienti esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. I video e articoli su questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. copiare 2010-2017 Andlil Tutti i diritti riservati